إدارة المخاطر في القطاع المصرفي

في أعقاب الأزمة المالية العالمية، حدث تغير كبير وبوتيرة مستعجلة في النظام المالي، مما ألقى على السلطات الإشرافية والمصارف المركزية مسؤولية تحسين إدارة المخاطر من خلال التنسيق والتعاون في مجال المعايير والسياسات ذات الصلة من أجل مواجهة التحديات المقبلة، يركز هذا البرنامج التدريبي على فهم مبادئ إدارة المخاطر، والاطلاع على الطرق المختلفة لإدارة المخاطر وانعكاساتها على كفاية رأس المال، بالإضافة للتطرق إلى معيار كفاية رأس المال وأثره على إدارة المخاطر.

الجمهور المستهدف:

  • مسؤولو الائتمان.
  • مدراء المخاطر.
  • مدراء أو مسؤولو الامتثال.
  • محللو المخاطر.
  • المدققون.

الأهداف:

سيتمكن المشاركون في نهاية البرنامج من:

  • التعرف على أهداف ومبادئ إدارة المخاطر وحوكمتها.
  • الموازنة ما بين المخاطر والعائد.
  • التعرف على مخاطر الائتمان ومخاطر التعثر والانكشاف.
  • التعرف على بازل 2 والتصنيفات الائتمانية.
  • التعرف على مخاطر الائتمان وبازل 3.

استراتيجية التقييم:

  • اختبارات قبلية وبعدية لقياس المعرفة والتعلم.
  • إشراك المتدربين في أعمال التدريب من خلال مجموعات العمل.
  • نموذج تقييم تتم تعبئته من قبل المتدربين.

الوحدة 1: مقدمة عن إدارة المخاطر

  • أهداف ومبادئ إدارة المخاطر.
  • الفئات الرئيسية للمخاطر.
  • حوكمة المخاطر.
  • مكونات النظم الفعالة لإدارة المخاطر.

الوحدة 2: نموذج تحليل عوائد البنوك

  • من أين تأتي أرباح البنوك؟
  • الموازنة ما بين المخاطر والعائد.
  • المقاييس والنسب المستهدفة.
  • الأدوات الإدارية.
  • مقاييس تحسين الأداء.

الوحدة 3: مخاطر الائتمان

  • مراجعة مخاطر الائتمان.
  • مخاطر التعثر.
  • مخاطر الانكشاف.
  • مخاطر الاسترداد/ الخسارة عند التعثر LGD.
  • الخسارة المتوقعة.

الوحدة 4: التصنيف الائتماني وكفاية رأس المال

  • بازل 2 والتصنيفات الائتمانية.
  • اشتقاق الخسارة المتوقعة.
  • مخاطر الائتمان وبازل 3.
مستوى الخبرة:
كيف سمعت عنا؟
الرمز: FA1143
اللغة: عربي
المدة: 4 يوم / أيام